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要设置短信拦截并删除掉，可以通过以下步骤进行。
针对手机自带的拦截功能（以安卓和iPhone为例）：
1、安卓系统：
打开手机的“设置”应用。
点击“通话和短信”或“短信”选项（具体名称可能因手机品牌而异）。
找到并点击“拦截”或“垃圾短信拦截”选项。
根据个人需求，开启相应的拦截功能，如关键词拦截、号码拦截等。
被拦截的短信通常可以在拦截记录或垃圾箱中找到并删除。
2、iPhone系统：
打开手机的“设置”应用。
点击“信息”选项。
找到并点击“过滤未知发件人”，开启此功能可以自动拦截来自未知号码的短信。
如需进一步拦截特定号码或关键词，可以通过下载第三方应用如“短信拦截器”来实现，被拦截的短信可以在相应应用的拦截记录中删除。
针对第三方短信拦截应用（如腾讯手机管家、百度手机卫士等）：
1、在应用商店中下载并安装第三方短信拦截应用。
2、打开应用，按照提示进行设置，包括选择拦截模式、添加黑名单等。
3、被拦截的短信通常可以在该应用的拦截记录或垃圾箱中找到并删除。
不同的手机和第三方应用操作界面可能有所不同，如有需要，建议查看产品说明或在线搜索具体教程，请确保仅删除疑似诈骗或推销的短信，避免误删重要信息。